2017.10.08

NT倍率鞘取り決済

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ここのところNT倍率が反転上昇してきた。9月6日に取り直したNT倍率鞘取り引きを先週10/3に決済した。

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日経平均先物については19,270円でとったロングを20,600円で決済した。決済時のNT倍率は12.24倍、損益は約プラス28,000円、前回マイナス38,000円位で決済して限月を乗り換えたので、結局約10,000円のマイナス。もう少し粘っていたらもっとそんしつを縮小できていたかもしれないが、ちょっと我慢できなかった。

週末のNT倍率は12.26倍。日経平均先物は20,700円あたりまで上昇しており、そろそろ頭打ちのような気もするが、ここでショートを振るのもまだ躊躇われる。

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2017.10.01

NT倍率鞘取りその後

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このところNT倍率低い値で上がってこない。8月に鞘取りロングを12.38倍で取ったがその後下落し、9月限だったので一旦決済した。この時の損益がー38,000円くらいだった。すぐに12月限でポジションを取り直した。

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この時の決済は手数料込でー38,306円。N225が19,400円、TOPIXが1,592.5でNT倍率が12.28だった。

直後に取り直したポジションが、

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日経平均が19,269円、TOPIXが1,578.75でNT倍率は12.21倍。値段が両方とも低いのは9月限に対して12月限は配当落ち分下がっているからである。で、これを現時点まで持ちっぱなしである。

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2017.08.12

NT倍率の下落が激しくて

このところNT倍率の下落が激しい。一方的に下落している。6月初旬に12.5倍以上だったNT倍率が今や12.2まで下げている。

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NT倍率の鞘取り取引で日経平均先物を20,029円で買いTOPIX先物を1,617.25で売っていたが、今週終値は日経平均先物が19,350円、TOPIX先物が1,585.5で差損が3.6万円ほどになっている。

損切りするべきなんだろうが、そもそもなんでこんなにNT倍率が一方的に下がっているのか、理由がわからない。

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2016.11.12

NT倍率の鞘取り決済

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NT倍率の鞘取引は、トランプ大統領が決まった9日、日経平均が大暴落した日の大引で決済した。

ポジションを建てたのは10月24日の寄付

N225: 17,420円売り
TOPIX: 1,368.75買い
NT倍率は12.59倍だった。

閉じたときは、

N225: 16,250円買い
TOPIX: 1,295.00売り
NT倍率は12.55倍。

これはNT倍率の差でとったというよりも、株価の暴落で儲けたという感じである。損益は手数料込みでプラス25,078円だった。これはうまくいった。

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2016.10.05

NT倍率の鞘取りポジションクローズ

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このところ大きく下げていたNT倍率がやや戻してきた。日経平均株価も上昇してきた。先日NT倍率鞘取りロングをナンピンしたが、今日決済してポジションを解消した。

儲けはあまり無く5,000円程度だが一時2万円以上の含み損になっていたのでやれやれである。

持っていたポジションは2枚づつで、
N225: 16,380円買い
TOPIX: 1,307.75売り
NT倍率は12.52倍

クローズしたレートは、
N225:16,815円売り
TOPIX:1,348.5買い
NT倍率は12.47倍

NT倍率は下げているが日経平均が上げているので損益はプラスになった。手数料込みで5,188円の利益だった。

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2016.09.25

NT倍鞘取りと日経平均先物

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日経平均先物は日銀の金融政策決定会合の後上昇している。今回の内容は素人的には非常にわかりづらく、株価にとって上昇要素なのか下落要素なのか、よくわからない。チャート的には75日移動平均線を上回り、16,800円あたりに位置している200日移動平均線ももう少しで届きそうな形、200日移動平均線を越えられればこの後上昇が期待できそうである。

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NT倍率のほうは下落して12.40あたり。日銀の発表後ETF買いが日経225ではなくTOPIXへ移行するような報道があり、NT倍率が下落したところで定着しそうないやな感じ。

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NT倍率鞘取引は一時持ち直していたのに結局TOPIX上昇のため含み損が1.7万円の状態になっている。この間は逆にロングを建てたらNT倍率が急騰してしまった。今回は逆。日銀のETF買いに翻弄されている感じでうまくいかない。

日経平均先物は16,890円で高値掴みしてしまっていたのを先週16,600円で何とか損切り、日銀、FOMC後に再度16,600円で買っている。このポジションはある程度掴みっぱなしにしておくつもりだが。

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2016.09.22

NT倍率の急落とナンピンロング

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きのう9月21日、日銀政策決定会合があった。ドル円は一時的に上昇し、株価も上昇した。昨日の会見でどうも日銀は、これまでの日経平均連動型ETFだけでなくTOPIX連動型ETFを買うようなことを言ったらしく、NT倍率が急落、つまりTOPIXが日経平均に対して大きく上昇してしまった。

それまで12.6倍程度だったNTば率は、昨日の終値で12.4倍台まで下落した。

一週間前の9月15日、日経平均買い、TOPIX売りのロングポジションを建てていたが、この急落で含み損が2万円近くになってしまい、またあまりに倍率の下げが急だったので、ナンピンロングポジションを新規に建てた。

N225: 16,460円買い
TOPIX: 1,325.00売り
NT倍率は12.42倍

平均は、

N225: 16,380円買い
TOPIX: 1,307.75売り
NT倍率は12.52倍

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2016.09.15

NT倍率鞘取りの決済と新規ロング

8月末に建てたNT倍率鞘取引のショートを昨日閉じた。このところ株安でNT倍率もやや下落傾向にある。ちょっと早まったかと思ったが、まあ仕方ない。

持っていたポジションは、
N225: 16,560円売り
TOPIX: 1,299.00買い
NT倍率は12.75倍

昨日閉じたポジションは、
N225: 16,465円買い
TOPIX: 1,301.50売り
NT倍率は12.65倍

損益は手数料込みで11,844円だった。

そして今日になり、日経平均の先物が夜間取引でさらに下落してしまい、NT倍率もやや下げていたのでロングポジションを取った。

N225: 16,300円買い
TOPIX: 1,290.50売り
NT倍率は12.63倍

NT倍率的にはまだ下げるかもしれないが、日経平均先物は下打ちを期待した。だめかもしれない。

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2016.09.04

日経平均は上昇、NT倍率は下落

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先週はNT倍率が下げてきた。週末の先物の終値で計算すると12.6倍程度。SBI証券のNT倍率鞘取引は株価自体が大きく上昇したため現時点の含み損益はほぼプラマイ0になっている。

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日経平均先物の値動きを見ると先週末時点で200日移動平均線に到達している。チャート的には200日移動平均線をキープできれば上昇が見込まれる。ただ、この上昇はドル円の上昇に連動して上げているだけにも見え、目先下落しそうな気もする。

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こちらはドル建て日経平均株価で、一時期よりは下げているものの先週末時点で164ドル付近に高止まりしている。つまり、日経平均株価はドル円の上昇に支えられているだけ、とも見られる。

この先の日経平均の下落は、現時点で損益がプラマイ0のNT倍率鞘取引でヘッジされている、と考えると今は先物買いなのかもしれない。

先週は日経平均先物取引で結構大きく損失を出している。上昇はいつも緩やかなので、少しづつやられている感じであるが、16,750円売り→16,850円損切り、16,900円売り→17,000円損切り、17,000円買い→16,900円損切り、17,050円売り→17,000円決済、17,010円売り→17,150円損切り、と5戦4敗で損益が-4万円近く。なんだかうまくいかないが、ここで買う気になれない。

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2016.08.29

NT倍率鞘取り、新規建て

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週明けの今日は日経平均株価は大幅上昇し、終値は16,730円近い。ただ、NT倍率は相変わらず高止まりしている。なのでこれはNT倍率鞘取引のチャンスである。

週末に今日の寄付で注文を入れようかと思ったが、滑る(とは言わないと思うが)のが嫌だったので止めて、結局今晩、数字を見ながら新規に建てた。

N225: 16,560円売り
TOPIX: 1,299.00買い
NT倍率は12.75倍

9月限が来週一杯なので、12月限で立てたため、現物より両方とも値が小さくなっている。

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