2017.10.22

NT倍率鞘取りショート

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それまでずっと下落していたNT倍率が9月中ごろを底に今度は一方的に上昇してきた。10月3日に鞘取りロングを利益確定し、それでもNT倍率がまだ上がるのでショートの機会をうかがっていた。10月12日に我慢しきれず日経平均先物20.975円売り、TOPIX先物1,702.25買い、の鞘取りショートをポジった。NT倍率は12.32倍だった。

ところがその後日経平均はさらに大幅上昇、NT倍率も上昇を続け週末時点で日経平均先物は21,560円、TOPIX先物は1,739.00でNT倍率はなんと12.40倍になった。含み損は2万円弱。あ~あ。うまくいかんなあ。そろそろ損切りすべきか。でも損切りした途端に反転するんだよなあ。

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先週の日経平均(10/22)

先週も日経平均株価は棒上げを続け、週末の先物終値はなんと21.560円!日経平均株価は14営業日連続上昇となった。

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今日は衆院選投票日、安倍チン率いる自民党が優勢といわれており、このまま自民党が圧勝すれば引き続きアベノミクスで上昇を続けるのか?自民党が大負けすれば株価も下落するが、どうも小池都知事の「排除する」「さらさらない」の二言で情勢がガラッと変わってしまい、それはなさそうもない。

このところの株価の動きの特徴的なところは、ドル円との相関が全くない点である。これまで日経平均株価とドル円はほぼ連動しており、円高=株安、円安=株高がいわば当然だったが、この棒上げ期間、ドル円は112円近辺で膠着している。ドル円が動かないのに、株価が上昇、ってのはこの上昇は本物か?と思わせる。

円安株高、というのはつまりドル建ての日経平均株価としては変わっていない、ということになるが、ドル円が変わらないのに株高、というのはドル建てでも上昇しているということになるので、つまり外人投資家が強気(上がっているのに買っている)ということである。まあ、いい傾向なんだろう。

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2017.10.14

日本郵政(6178)下落し公募割れ

日本郵政(6178)の株価が低迷している。9月末の売出しで200株を1,322円で買ったが、今週末の終値は1,295円と公募価格を割り込んでいる。

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やっぱりダメなような気がしたがダメだった。ただ暴落というほど下がっていないのがまあ幸いといえば幸いか。ただこのところの日経平均の上昇のおかげのような気もする。

割安に見えるのと配当利回りも悪くないので長期で保有してたまたま上昇したところで売る、ってのがまあいいのかもしれない。

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先週の日経平均(10/14)

このところ日経平均が急上昇し、今週末の終値は21,155円と20年ぶりに21,000円を突破している。今週末の先物の終値は21,220円、9月中旬に20,000円を超えてから、急上昇している。

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こちら↓は、約20年間の日経平均の月足。昨日10月13日につけた高値21,211円が97年6月の高値20,911円、直近では2015年6月の20,953円を超える上昇となっている。次の上値は96年6月の22,751円ということになる。

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久しぶりにドル建ての日経平均先物を調べてみた。前回去年12月に調べている

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ドル建ての日経平均は188.7ドル、ドル円は111.8円。ドル円が上昇していないのに日経平均が上昇しているためドル建て日経平均はずいぶん上昇している。去年12月時点では、日経平均が上昇してもドル円も上昇していたためドル建てニッケ平均は対して上昇しておらず165ドル止まりだった。ところがここへきてドル建て日経平均も上昇しているため、これはホンモノか、と思わせる。

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青森銀行(8342)の公募増資と中止

青森銀行(8342)が10月3日にPOを発表した。発行価格は10月11日から10月17日までのいずれかの日、とあるが大抵その初日に決定する。で、10月11日にPOの中止が発表された。理由は、「新株式発行等に係る風説が公表前から存在していた可能性があるなど、公正な株価形成に疑義が生じたため」ということである。

要するに、POの情報が事前に漏れていた、ということである。

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株価の推移を拝見すると、POを発表する2週間前の9月19日をピークとして株価が下落している。この間、他の銀行株は概ね上昇しており、動きとしては不自然で、事前にPO情報が洩れていたことが疑われる。

POが発表された翌日の10月4日には大きく窓空けして下落し年初来安値を更新、さらに出来高も大幅に増加している。これは下落幅の大小は別として、公募増資による株価下落を見越した売りなんだろうから通常の動きである。問題は9月19日から10月3日の間の下落で、事前に漏れたPO情報に基づいた空売りがあったのではないか。

ところが11日に公募増資の中止が発表され翌日12日に株価は大幅上昇している。株価下落を期待して空売りしていた方々はおそらく公募価格決定の11日の翌日12日に買い戻しを考えていたはずで、PO中止で儲け損ねた、ということになるんだろうか。ただ、POが発表された翌日の10月4日に買い戻しをしていたらどっちにしろ大儲け出来ていたことになる。

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2017.10.08

先週の日経平均先物

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日経平均先物はついに20,500円を突破した。先週は20,720円まで上昇する場面があった。2015年6月22日の高値20,950円を超えられるか??

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NT倍率鞘取り決済

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ここのところNT倍率が反転上昇してきた。9月6日に取り直したNT倍率鞘取り引きを先週10/3に決済した。

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日経平均先物については19,270円でとったロングを20,600円で決済した。決済時のNT倍率は12.24倍、損益は約プラス28,000円、前回マイナス38,000円位で決済して限月を乗り換えたので、結局約10,000円のマイナス。もう少し粘っていたらもっと損失を縮小できていたかもしれないが、ちょっと我慢できなかった。

週末のNT倍率は12.26倍。日経平均先物は20,700円あたりまで上昇しており、そろそろ頭打ちのような気もするが、ここでショートを振るのもまだ躊躇われる。

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2017.10.07

トーイン(7923)、ゴルフ・ドゥ(3032)売却

トーイン(7923)…9/19に600円で100株買付、10/2に700円で売却した。プラス10,000円。非常に短期だったが、まあ、うまくいったか。
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ゴルフ・ドゥ(3032)…9/13に立会外で100株買付、分売価格は494円、あまり上がらないし、長期保有するつもりもなく10/3に510円で売却。ところがその後急上昇し一時540円まで上げているが、後の祭り。なんでこんな動きをしたのかは不明。
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高騰期待株で注文が残っているのは下記の通り(指値は変更したものもあり)。ゼット(8135)、日邦産業(9913)なんかは既に高騰してしまい、今更、という感じがするが。。

2666 120 500 オートウェーブ★
4776 480 100 サイボウズ
5216 230 200 倉元製作所
6140 1000 100 旭ダイヤモンド★
7514 900 100 ヒマラヤ
8135 180 300 ゼット★
8713 190 300 フィデアホール★
9073 400 100 京極運輸★
9913 380 200 日邦産業★

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ゼット(8135)は前四半期に186円で買って200円で売っている。今週末終値が207円とかなり上昇してしまっている。180円の指値はもはや無意味か?

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日邦産業(9913)は9/15時点では376円だった。今週末終値は441円。これもすでに高騰済み、か。

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2017.10.01

NT倍率鞘取りその後

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このところNT倍率低い値で上がってこない。8月に鞘取りロングを12.38倍で取ったがその後下落し、9月限だったので一旦決済した。この時の損益がー38,000円くらいだった。すぐに12月限でポジションを取り直した。

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この時の決済は手数料込でー38,306円。N225が19,400円、TOPIXが1,592.5でNT倍率が12.28だった。

直後に取り直したポジションが、

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日経平均が19,269円、TOPIXが1,578.75でNT倍率は12.21倍。値段が両方とも低いのは9月限に対して12月限は配当落ち分下がっているからである。で、これを現時点まで持ちっぱなしである。

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日経平均先物の動き

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9月初旬に19,000円辺りまで下落した日経平均先物は、安倍チンが解散を表明した後急騰し20,400円まで上昇した。ただ20,500円は超えられず頭打ちの状態である。もうすぐ25日線が75日線を追い越しそうな感じで、方向的には上昇なんだろうが、今まで何度もこのあたりで跳ね返されており、今回も20,500円超えは難しいかもしれない。

↓こちらは週足5年分。2015年6月に21,000寸前まで上昇したがその後、2015年11月に20,000円、そして今年8月に20,290円が最近の高値。

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