« August 2016 | Main | October 2016 »

2016.09.26

インヴァスト証券のキャンペーン(3)

失敗した。

フルオート自体はストラテジーの入れ換えを確認した時点で止めたが、これはフルオートによるストラテジーの入れ換え機能を止めただけで、ストラテジー自体は停止されていなかった。

今朝インヴァスト証券から約定したという自動メールが届き、なんで??と思ったが、ストラテジーが生きていた。おかげで朝方、自動売買機能により100.8円付近でドル円を買っていた。

夜帰ってきたとき、ドル円は下落して100.5円付近。急いでストラテジーを止めて手動で決済したが、結局1,900円近い損失となってしまった。

うまくやったつもりだったんだけどな。これさえなければコストなというかプラスでで終われたものを。トホホ。

| | Comments (0)

2016.09.25

9月優待取りのオープンハウス(3288)、M&Aキャピ(6080)のクロス取引

9月の優待取りは余り意識していなかったが明後日27日(火)が権利付最終日なのでちょっと探してみた。

オープンハウス(3288)は100株で3,000円分のクオカード。カブコムで一般信用がまだ余っており、明日26日の寄付で一般信用売り、現物買いの注文を入れた。M&Aキャピタルパートナーズ(6080)も100株で3,000円のクオカード。制度信用しかないので逆日歩が怖いが、制度信用売り、現物買いの注文を入れておいた。今回はこの2銘柄だけ。

先週末の終値はオープンハウスが2,265円、M&Aキャピが2,050円

160925_3288_w

160925_6080_w

M&Aキャピはこの5営業日で何故か随分と高騰している。何かあるんだろうか。

記録を見直すと、去年(2015年)は9月の優待取りのクロス取引はしていなかった。

| | Comments (0)

NT倍鞘取りと日経平均先物

160924_sbi_n225

日経平均先物は日銀の金融政策決定会合の後上昇している。今回の内容は素人的には非常にわかりづらく、株価にとって上昇要素なのか下落要素なのか、よくわからない。チャート的には75日移動平均線を上回り、16,800円あたりに位置している200日移動平均線ももう少しで届きそうな形、200日移動平均線を越えられればこの後上昇が期待できそうである。

160924_sbi_nt

NT倍率のほうは下落して12.40あたり。日銀の発表後ETF買いが日経225ではなくTOPIXへ移行するような報道があり、NT倍率が下落したところで定着しそうないやな感じ。

160924_sbi_future

NT倍率鞘取引は一時持ち直していたのに結局TOPIX上昇のため含み損が1.7万円の状態になっている。この間は逆にロングを建てたらNT倍率が急騰してしまった。今回は逆。日銀のETF買いに翻弄されている感じでうまくいかない。

日経平均先物は16,890円で高値掴みしてしまっていたのを先週16,600円で何とか損切り、日銀、FOMC後に再度16,600円で買っている。このポジションはある程度掴みっぱなしにしておくつもりだが。

| | Comments (0)

今週の為替予想(9/25)

160924mt4usdjpyd

先週のドル円は、黒田日銀総裁の発表(金融政策決定会合の結果発表)直後に瞬間的に101円を切った後102.8円付近まで上昇したもののすぐに下げて、結局101円を割って終わっている。21日夜に発表された米国の利上げも据え置きだったのもあり、ドル円はそれほど大きくは動いていない。

イベント通過後のドル円は従前の下落トレンドラインを上回ることができていない。一度は100円を割るのではないだろうか。ただ100円を割って99円、98円と下げていくとも思えない。100円割れを待って押し目買いなんだろうきっと。100円まで下げないかもしれない下げても100.2円くらいか。

160924mt4eurusdd

ユーロドルは先々週から三角持合を抜け切っておらず、レンジ相場になっている。セオリーではこの三角持合を抜けた方へ大きく動くようだが、どちらへ動くのかまったくわからない。動いたほうへついていくしかないが、それって難しいんだよな。

160924mt4audjpyd

豪ドル円のほうがまだわかりやすいレンジ相場になっている。概ね76円から78.5円のレンジで今はレンジのちょうど中間に位置しており、方向的には上方向だが今は入りにくい感じ。様子見か。

160924mt4euraudd

久しぶりにユーロ豪ドルを見てみると、非常に広いレンジの上昇トレンドチャネルの今は下限に位置している。今は買い時である。ユーロ豪ドルが上昇するということは、ユーロが下落もしくは豪ドルが上昇、ということになるが、どうなんだろうか。

先週はずっと持っていたドル円のロング104円、103.5円、103円、102.5円、102円をすべて101円逆指値で決済し合計約1万円のロス。その後101.5円で売り100.3円で決済、ドテンロングで週越し。ユーロ豪ドルは1.47ドルと1.50ドルショートを1.48ドルで決済、残った1.485ドルは1.465ドルで決済し1.465ドルロングに切り替え週越し。ユーロドルは1.1175ドルで売ったが下がらず1.12ドルで損切り、ドテンロングを週越し。豪ドルドルは0.755ドルで売ったが下がらず0.765ドルで損切り。珍しくユーロ円を113円で買って週越し。

結局週越しのポジションは、ドル円100.3円ロング、ユーロ円113円ロング、ユーロドル1.12ドルロング、ユーロ豪ドル1.465円ロングとなっている。円安方向に傾いたポジションになっているが、それでいいんだっけ。

| | Comments (0)

2016.09.24

インヴァスト証券のキャンペーン(3)

ストラテジーによる自動取引はフルオートが選んだストラテジーである必要がないので、ドル円の通貨ペアでそれなりに取引回数が多いTrailExpertというストラテジーを手動で選択して木曜日の晩に有効にしておいたところ、金曜朝4時に約定していた。有効にするときに一度に取るポジションの量や単位、指値/逆指値を設定できるが、一度に取るポジションは1つ、単位は最低の5kに設定した。

金曜朝に約定しているのに気づいて(メールが来る)その場で手動決済して、損益はプラス275円だった。

160923_invast

フルオートのほうは、結局昨日金曜日夜に稼動させた。条件は自分で設定した。運用資金設定できる最低金額の15万円にすると、取引額は5k、最大ストラテジー数は1に勝手に設定されるようである。通貨ペアはドル円のみ、ステータスは金の卵というのを選んで稼動させた。ステータス2というのも設定しなければいけないようだが、よくわからなかったので同じく金の卵を選んだ。適当に名前を付けなければいけないようなので名前を付けたが、この設定がどこかに保存されているのかどうかは、よくわからなかった。

160923_invast_2

今日、土曜日の朝に確認したところ、ストラテジーを入れ換えた旨のメールが朝9時過ぎに来ていた。これでフルオートの稼動とストラテジーの入れ換えという2条件は満足したことになる。

フルオートの設定画面で履歴というのを見ると
2016-09-24 「****」
Utsusemi USDJPY 5k

となっており、入れ換えた後のストラテジーがUtsuemiということがわかる。入れ換え前はどうなっていたんだろうか。

ストラテジーによる自動取引は昨日のうちに終えているので、これで必要な条件はすべて満足した筈である。このままだとフルオートが稼動されたままなので、停止した。

後は入金されるのを待つだけである。入金は11月末の予定。

| | Comments (0)

2016.09.23

ティーライフ(3172)、テクノスマート(6246)売却

160923rakuten31723m

楽天証券は主に立会い外分売で買った株を持っている。ティーライフ(3172)は去年(2015年)12/22に立会外で933円で100株買い、5/28に1,100円で売却していおり、その後また値が下がったため6/24に950円で買っている。今日1,050円の指値で売却した。今日の終値は1052円。時価総額45億円の小型株でPERは9.22倍、PBRは1.14倍。配当利回りは2.85%。また下げたら買ってもいい。この株は7月決算。

160923rakuten62463m

テクノスマート(6246)は5/31に349円で100株買っている。今日455円の指値で売却。今日の終値は464円と跳ねている。時価総額50億円、PERは12.29倍、PBRは0.49倍、配当利回りは2.59%と割安小型株である。こっちは9月が中間決算なので配当落ちで下げたらまた買ってもいいか。

| | Comments (0)

2016.09.22

インヴァスト証券のキャンペーン(2)

ここに書いた、インヴァスト証券のフルオートのキャッシュバックキャンペーンについてもう少し調べた。

キャンペーンの条件は以下のとおり。入金は100万円が条件。入金の期限は9月30日となっている。

キャンペーン期間中にご入金のうえ、10月末までに以下の条件を満たした方に15,000円をキャッシュバックいたします。

フルオートの稼働 (※1)
ストラテジーの自動入れ替え1回以上 (※1)
ストラテジーによる自動売買1回以上(※2、3、4)

※1フルオートによるストラテジーの自動入れ替えは土曜日に実施されます。自動入れ替えの結果、同じストラテジーが選択された場合でも条件達成となります。
※2自動売買はMyシストレ24またはMirror Traderの決済履歴で決済の左側に「A」表示となっている取引が対象です。
※3フルオートにより選択されたストラテジー以外の自動売買(「A」表示)も対象となります。
※4お取引は、新規約定1回、決済約定1回の往復取引で1回とカウントいたします。(決済を手動で行った場合の取引もカウントいたします。)

この条件が非常にわかりづらい。

フルオートというのは、シストレ(ミラートレーダー)のストラテジーを毎週土曜日に自動的に入れ換える仕組みで、ある条件の元に実績の高いストラテジーが選択されるようである。実際には過去の実績がよければ将来の実績がよいとは余り言えず、結構おっかない仕組みではある。

約定しようがしまいが、兎に角フルオートを稼動させ土曜日を越せば、条件1と条件2は満足したことになる。

3番目の条件がちょっとよく理解できない。

ストラテジーによる自動売買というのは、フルオートで選択されたストラテジー以外でも有効なようなので、なにも危険でいつ約定するかわからないフルオートが選んだストラテジーを稼動したまま待っている必要はない、ということになる。

あと、自動売買1回というのは、新規1回、決済1回ただし決済は手動でもOKとあるので、つまりストラテジーで自動新規約定を待ち、決済は手動ですればよい、ということになる。

だとすると、なるべく約定しづらいフルオートの設定で週末金曜日に稼動させ、月曜日に停止させれば条件1、2はクリア、あとは、約定回数が矢鱈多いストラテジーを自分で選んで約定したらすぐに決済すれば、全条件クリア、ではないか。

フルオートは予め用意されたものではなく、自分で設定もできるようである。元から用意されたフルオートは、一度にポジる額が必要証拠金で40万円とか50万円とかになっており、しかも通貨は全部が対象になってしまう。これを何も考えずに稼動させると、万一約定した場合えらいことになってしまう(損失が大きくなる。もちろん利益が大きくなる可能性も高まるがとにかくリスクが大きくなる)ので、自分でなるべく小額単位、対象通貨ペアもたとえばドル円だけなどに絞って設定するべきだということになる。

結構複雑な条件なので、よーく考えないと損失額がキャッシュバック額を大きく上回ってしまう可能性が高い。ある程度複雑な、こういったキャンペーンのほうが、100万通貨取引のような体力と反射神経勝負みたいなものより、まあ面白いんだが。

| | Comments (0)

NT倍率の急落とナンピンロング

160922_sbi_nt

きのう9月21日、日銀政策決定会合があった。ドル円は一時的に上昇し、株価も上昇した。昨日の会見でどうも日銀は、これまでの日経平均連動型ETFだけでなくTOPIX連動型ETFを買うようなことを言ったらしく、NT倍率が急落、つまりTOPIXが日経平均に対して大きく上昇してしまった。

それまで12.6倍程度だったNTば率は、昨日の終値で12.4倍台まで下落した。

一週間前の9月15日、日経平均買い、TOPIX売りのロングポジションを建てていたが、この急落で含み損が2万円近くになってしまい、またあまりに倍率の下げが急だったので、ナンピンロングポジションを新規に建てた。

N225: 16,460円買い
TOPIX: 1,325.00売り
NT倍率は12.42倍

平均は、

N225: 16,380円買い
TOPIX: 1,307.75売り
NT倍率は12.52倍

| | Comments (0)

2016.09.18

インドネシアルピア債の償還

3年前に買ったインドネシアルピア債2000万ルピア分が償還された。

買い付け時のレートは0.009054円/ルピアで手数料込みで0.009354円、日本円で197,000円だった。償還時のレートは大幅に下落して0.00786円、日本円で157,200円。結局3年間で4万円の損失、その間に受け取った利金は税引き後で28,160円。利金込みで12,000円くらい損失を出しておりしかも利金から税金を引かれている。

馬鹿みたいだ。ちなみに支払った税金は7,000円強。外貨建て債券はことしから特定口座に入っており、償還時の損益はマイナス3万円強となっているが、一体どういう計算をしているのかよくわからない。支払った税金が戻ってくるわけでもない。

| | Comments (0)

今週の為替予想(9/18)

160918mt4usdjpyd

ドル円は結局長期の下落トレンドラインを上回ることができず失速、週末尾終値は102.2円付近。現時点のトレンドラインの位置は102.8円付近なので103円弱まで上昇すれば戻り売り、でいいんじゃないか。下値メドはやはりキリのよい100円ということになるか。

160918mt4eurusdd

ユーロドルは先週金曜日になぜか大きく下落して、三角持合いっぽい上昇トレンドラインのほうを割り込んではいるがこのまま下落へ転じたとも見なしにくいところ。1.115ドルで買うか、あるいはやや上げた1.1175ドルあたりで戻り売りか、迷うところである。終値で割り込んでいるので戻り売りが正解なんだろうきっと。

160918mt4audusdd

豪ドルドルは上昇が続いているかと先週は思ったが、2本目に引きなおした上昇トレンドラインも割り込んでおり、下向きと思われる。0.75ドルまで上がれ場戻り売りでいいんじゃないか。

160918mt4audjpyd

豪ドル円のほうはどうも76.5円あたりで底を打っているように見える。ドル円も下、豪ドルドルも下方向なのに豪ドル円が上がるわけないんだが、チャート的には買い時に見える。どういうこっちゃ。

先週は結局豪ドルドルは0.75で買い直したが0.745ドルで損切り、ユーロ豪ドルは1.47、1.485ドルを持ったまま大きく上昇してしまい、1.50でナンピンショート、だめかと思ったが週末にユーロが下落したせいで1.485ドル付近まで下げている。このまましばらく持ちっぱなしか。

ドル円は102円で買って103円で売っただけ。102.5、103、103.5、104円のロングはずっと持ちっぱなしだが1Lot筒なのでたいした金額ではない。

| | Comments (0)

2016.09.15

NT倍率鞘取りの決済と新規ロング

8月末に建てたNT倍率鞘取引のショートを昨日閉じた。このところ株安でNT倍率もやや下落傾向にある。ちょっと早まったかと思ったが、まあ仕方ない。

持っていたポジションは、
N225: 16,560円売り
TOPIX: 1,299.00買い
NT倍率は12.75倍

昨日閉じたポジションは、
N225: 16,465円買い
TOPIX: 1,301.50売り
NT倍率は12.65倍

損益は手数料込みで11,844円だった。

そして今日になり、日経平均の先物が夜間取引でさらに下落してしまい、NT倍率もやや下げていたのでロングポジションを取った。

N225: 16,300円買い
TOPIX: 1,290.50売り
NT倍率は12.63倍

NT倍率的にはまだ下げるかもしれないが、日経平均先物は下打ちを期待した。だめかもしれない。

160915_sbi_nt

| | Comments (0)

2016.09.11

インヴァスト証券のキャンペーン

160911_invast_3

インヴァスト証券のキャッシュバックキャンペーン、今度はシストレ24のストラテジー自動入替機能(フルオート)の開始に伴うもので、100万円入金して一度取引すると1.5万円らしい。ちょっとルールが複雑で理解できていない。

9月中に100万円とりあえず入金し、条件を満足する期限は10月末までらしい。キャッシュバックは11月末となっている。

ちょっとシストレはだいぶ前にやったきりなので、思い出すのに時間がかかるかもしれない。これって、ミレートレーダー使うんだっけ?

http://www.invast.jp/campaign/detail/st24/20160912_cashback_1/


| | Comments (0)

今週の為替予想(9/11)

160911mt4usdjpyd

ドル円は先々週に104円を超えてこれはドル高へ反転かと思ったが、先週は結局大きく下落した。2月からの下落トレンドラインを結局上抜けすることができなかったということになる。当面このレジスタンスラインは有効である、ということになる。今の位置は103.3円付近。この線を上に抜けない限りは戻り売りということになるが。。

160911mt4eurusdd_2

ユーロドルはどうも方向感がない。米国の利上げがはっきりすればドル高ユーロ安、利上げがなければドル安ユーロ高に素直に動くはずだが、どうもはっきりしない。今は入りにくいかんじ。

160911mt4audusdd

豪ドルドルは先週末に大幅に下落している。理由はよくわからないが、なんとなく豪ドルは上昇してゆくように見え、まだ押し目買いのように見える。一応新しく引いた上昇トレンドラインの位置が0.75ドル辺りでここで下げ止まらないようならまだ下か。

先週は、ユーロドルは週越し1.12ドルショートを1.13ドルで損切り、1.13ドルでドテンショートを1.12ドルで決済してプラマイゼロでノーポジ、豪ドルドルは予定通り0.76ドルでショートを持ったが結局0.77ドルで損切り、少し戻った0.765ドルでロングを0.755ドルでストップ、と全部逆方向で損失ばかり。ユーロ豪ドルは週越し1.48ドルショートを1.47ドルで決済、1.47ドルでもう一度ショート下が上昇してしまい1.485ドルでナンピンショートで週越し。

肝心のドル円は急落の折、104円、103.5円、103円、102.5円と次々と指値が入り、102円には注文を入れていなかったが101.5円でも指値が入った。その後上昇したため101.5円は102円で決済、もう一度102円で買って103円で決済、そのまま104円、103.5円、103円、102.5円を持ったまま週越しとなっている。

我の予想では103円で全部切ってドテンショート、にするべきだがそういう注文は入れていない。

| | Comments (0)

2016.09.10

日経平均先物、週末に急落

160910_sbi_n225

今週の日経平均株価は、円高が大きく進んだ割には底堅く、大引けでは16,900円近かった。ただ、金曜日のNYで利上げ観測からか株価が急落、それにつられて日経平均先物も急落し、週末終値は16,660円だった。

先週辛うじて200日移動平均線を上回っていたが、結局200日移動平均はおろか、75日移動平均線も下回っている。チャートを見ると底値が少しづつ切り上がってきているようにも見えるが。

円高はやや緩み102円後半、日経平均のドル建ては166ドルと高止まりしているつまり、来週以降さらに下げてもおかしくない。

| | Comments (0)

2016.09.04

楽天証券の持ち株

楽天証券ではチビチビと立会外分売で小型株を買い揃えている。玉石混交と思うが、ちょっと整理してみた。

コード 銘柄名 現在値 PER PBR 配当利回り
1770 藤田エンジニアリング(株) 465 5.29 0.47 4.52%
3172 ティーライフ(株) 932 10.79 1.04 3.00%
4645 (株)市進ホールディングス 335 17.66 2.89 2.99%
4767 (株)テー・オー・ダブリュー 598 11.32 1.87 4.35%
5280 ヨシコン(株) 1,021 3.62 0.52 2.64%
6044 (株)三機サービス 630 11.62 2.48 2.54%
6246 (株)テクノスマート 412 10.91 0.43 2.91%
7438 コンドーテック(株) 748 8.65 0.96 3.07%
7538 (株)大水 200 5.49 0.48 2.50%

いずれも概ね割安、高配当利回りに見える。市進HD(4645)あたりはやや割高で、まあ売ってもいいかもしれない。

| | Comments (0)

今週の為替予想(9/4)

160904mt4usdjpyd_2

先週のドル円は上昇した。雇用統計の結果は予想より弱く、発表直後に一瞬急落し113円を割ったがその後急速に値を戻し結局一旦104円を越えて週末の終値は104円弱。今年2月からの長い下落トレンドラインを上抜けようとしている。ここを抜ければ当面7月21日の107.5円を目指して上昇か。

米国の9月利上げが注目されているが、雇用統計の結果が弱かったのにもかかわらずドル円が上昇しており、市場は今回の雇用統計の結果でも9月利上げがあると見て織り込もうとしているのかもしれない。だとすると仮に9月利上げが見送られた場合、ドル円の急落が予想される。9月利上げが見送られることが確定するまでは上昇し続けると思われる。個人的には9月の利上げはないのではないかと思っているが。

160904mt4eurusdd

ユーロドルはドル円とは逆に下げている。これまでの上昇トレンドラインを割り込み、1.115ドル付近。ユーロドルが下げているのは、ドル円が上げているのと同じで米国利上げ期待である。なので、ユーロドルも当面は下方向だろう。下値目処は7月27日の1.10ドル付近。

160904mt4audusdd

豪ドルドルも下落方向へ反転している。ただ、ユーロと少し趣が違う。豪ドル円はかえって上昇しており、豪ドルよりも円のほうが弱い、ということになる。豪ドルドルは方向的には下落だがちょっと今は入りにくいか。0.76ドルあたりでショートか。

先週からユーロ豪ドルは1.48ドルショート引き続き持ちっぱなし。ユーロドルは1.13ドルロングは1.12ドルで切って1.12ドルドテンショート持ち越し、豪ドルドルは0.760ドルロングを0.75ドルで切った。

ドル円はちょっと色気を出して10Lotで何度も取引してしまい、結局1万円くらい損失を出して終わってしまった。今の状況では114円より下なるべく引き付けてロング、だろうか。

ドル円は114円と113.5円と113円に1Lotのロングの指値注文を入れておいた。

| | Comments (0)

日経平均は上昇、NT倍率は下落

160903_sbi_nt

先週はNT倍率が下げてきた。週末の先物の終値で計算すると12.6倍程度。SBI証券のNT倍率鞘取引は株価自体が大きく上昇したため現時点の含み損益はほぼプラマイ0になっている。

160903_sbi_n225

日経平均先物の値動きを見ると先週末時点で200日移動平均線に到達している。チャート的には200日移動平均線をキープできれば上昇が見込まれる。ただ、この上昇はドル円の上昇に連動して上げているだけにも見え、目先下落しそうな気もする。

160903_n225inusd

こちらはドル建て日経平均株価で、一時期よりは下げているものの先週末時点で164ドル付近に高止まりしている。つまり、日経平均株価はドル円の上昇に支えられているだけ、とも見られる。

この先の日経平均の下落は、現時点で損益がプラマイ0のNT倍率鞘取引でヘッジされている、と考えると今は先物買いなのかもしれない。

先週は日経平均先物取引で結構大きく損失を出している。上昇はいつも緩やかなので、少しづつやられている感じであるが、16,750円売り→16,850円損切り、16,900円売り→17,000円損切り、17,000円買い→16,900円損切り、17,050円売り→17,000円決済、17,010円売り→17,150円損切り、と5戦4敗で損益が-4万円近く。なんだかうまくいかないが、ここで買う気になれない。

| | Comments (0)

« August 2016 | Main | October 2016 »