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2016.06.04

NT倍率鞘取りは決済、再度ロング

160604_sbi_nt

5月26日にNT倍率鞘取引のショートポジションを建てた。

N225: 16,880円売り
TOPIX: 1,349.75買い
NT倍率は12.51倍

これは日経平均が下落した6月3日にいったん決済した。

N225: 16,525円買い
TOPIX: 1,329.25売り
NT倍率は12.43倍

このときの損益は手数料込みで14,841円。

そして雇用統計後日経平均先物が下落しNT倍率が下がってきたのでロングポジションを建てた。今回は9月限

N225: 16,415円買い
TOPIX: 1,318.50売り
NT倍率は12.45倍

ちょっと早まったかもしれない。週末終値はN225が16,240円、TOPIX先物が1305.50(実際にはミニTOPIX先物だが流動性が小さく乖離しているためこれはラージの値段)で損益は大体ー4,500円といったところ。NT倍率は12.44倍とほとんど変わっていない。

いったん打ち止めと思っていた、日経平均先物の裸取引は16,500円に買い指値を入れようかと迷っていたが結局入れていなかった。やめておいてよかった。


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