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2015.12.31

日経平均と銀行株ETF(1615)の相関

以前から気になっていた、日経平均株価と銀行株ETF(1615)(正式名称は東証銀行業株価指数連動型上場投資信託)の相関を調べてみた。

ことし2015年の大発会(1月5日)から大納会(12月30日)までの1年間の終値ベースの相関は0.923。平均を100としたとき、日経平均の標準偏差は5.59に対して銀行株ETFは8.25で約1.48倍。

両者の相関は高く標準偏差は1.5倍差があるので、日経平均に100万円投資するのと銀行株ETFに67万円投資するのはリスクとリターンが同じ、ということになる。

さて、どうでしょう。

151231_n2251615

鞘取りを考えたほうが面白いかもしれない。

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