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2015.07.05

NT倍率の鞘取りクローズ(7/5)

先々週末(6/23)に新規建てしたNT倍率の鞘取り、先週週初の日経平均大幅下落で思わず寄付決済の注文を入れて、結果的には失敗だった。

6/23に建てたポジションは、
 N225:20,870円売り
 TOPIX:1685.00買い
NT倍率は12.39倍だった。週明け29日は場が開ける前から、為替でドル円が大幅下落、ユーロドルが大幅下落しており下げて始まることがある程度分かっていたので、寄付きで決済注文を入れた。決済価格は、
 N225:20,200円買い
 TOPIX:1617.00売り
NT倍率は12.49倍と跳ね上がり、損益は-1,000円だった。

TOPIXが寄付きですごく下落してしまったその後長い下ヒゲをつけて上昇しており、作戦は失敗に終わった訳である。後で調べてみると、TOPIXminiが流動性が低いために大きく下落して寄付いたわけではなく、TOPIX自体が下落して始まっていたので、読みを誤った、ということになる。少し落ち着いてから決済していればプラス1万円くらいにはなった。たとえば29日の終値はN225先物が20,110円、TOPIX先物が1,620.5だったので+11,500円になっていた。

↓は先物ではなく日経平均株価の日足である。月曜日に窓空けして下落しているが週中には戻している。

150704_sbi_n225

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