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2015.05.03

日経平均先物とNT倍率鞘取り

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日経平均株価は先週大きく修正が入り19,500円を割り、先物は4月30日の夜間取引で一時19,380円まで下落した。5月1日のザラ場でも19,500円辺りを小動きしていたが、引けにかけてやや戻して日経平均株価の終値は19,531.63円だった。5月1日の夜間取引でドル円が上昇、NYダウも上昇し、そのためか先物も上昇し、終値は19,690円とかなり戻している。5月1日の日中と夜間取引に19,400円に買い指値を入れていたがこれは刺さらなかった。

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NT倍率は12.3を割るところまで下げている。つまり、日経平均の下落に比べるとTOPIXは落ちていない、ということになる。

NT倍率が下がっていたので、4月30日にN225買い、TOPIX売りの鞘取りを新規建てした。

N225:19,760円買い
TOPIX:1,605.00売り

NT倍率は12.31倍だった。4月30日に日経平均がそれから大きく下落し一時は含み損がかなり大きくなっていたが、結局週末終値ベースで計算すると、

N225:19,685円
TOPIX:1,600.5

となっており、NT倍率は12.30とほぼ変わらず、含み損は3,070円となっている。いずれ日経平均は戻すと思っており、そのうちプラスになってくるでしょう。

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