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2015.04.11

日経平均先物仮想取引とNT倍率

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先週末時点の日経平均先物(4月限)の終値は19,335円だった。これが今週2万円を越えるとは、ちょっと予想できなかった。結局4月限の先物のSQ値は20,008.47円だった。カブコムの仮想取引では、

19,750円コール買い90円
19,250円コール売り220円
18,000円プット売り145円
17,500円プット買い80円

だった。ブルスプレッド(プット売り/買い)の損益は14.5万円-8万円=6.5万円の利益、ベアスプレッド(コール売り/買い)は、SQ値20,000円として、コール売りは19,250円を売ったので75万円-22万円=53万円の損失、コール買いは19,750円を買ったので25万円-9万円=16万円のプラス、合わせて37万円の損失ということになる。

一方、5月限の方は、先物が20,000円に達してしまい(週末終値は19.980円)、ベアスプレッドは-10万円、ブルスプレッドは+4.8万円で合計-5.2万円である。現時点でコール売りがすでにインザマネーである。実際に運用していたら、ここで損切りするべきなのか、まだ粘るべきなのか、よく分からないが、一旦全部を損切るか。

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というわけで仮想建玉1は一旦全部切ったことにして新たに下のような玉を建ててみた。

21,000円コール買い55円
20,500円コール売り155円
19,000円プット売り110円
18,500円プット買い60円

150411_sbi_nt

一方、NT倍率のほうは週末終値ベースで日経平均が19,990円、TOPIXが1,595でNT倍率は12.53倍と大きく上昇している。日経平均が上昇しNT倍率も上昇しているので、日経平均がTOPIXに対して大きく乖離して上昇している状況であり、日経平均ショート/TOPIXロングの格好の入り場である。SBI証券でナンピンショートをポジったが、ここは思い切ってラージで行ってもよかったかもしれない、なんて色気を出すととんでもない火傷をするのか。

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