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2015.03.15

日経平均先物仮想取引(3/15)

日経225の3月限SQ値19225.43円だった。計算を簡単にするため19,250円として

カブコムの仮想取引(1)は、
18,750円コール買い80円 -> 500,000円-80,000円=+420,000円
18,250円コール売り210円 -> -1,000,000円+210,000円=-790,000円
17,000円プット売り145円 -> 145,000円
16,500円プット買い80円 -> -80.000円
なので、ベアスプレッドはマイナス37万円、ブルスプレッドはプラス6.5万円になる。(正しいのか?)

一方、仮想取引(2)は、
19,250円コール買い65円 -> 0円-65,000円=-65,000円
18,750円コール売り185円 -> -500,000円+185,000円=-315,000円
17,750円プット売り120円 -> 120,000円
17,250円プット買い55円 -> -55,000円
なので、ベアスプレッドはマイナス38万円、ブルスプレッドはプラス6.5万円になる。

建玉時の見通しとしてここまで日経平均先物が上昇することは想定外だったので、ベアスプレッドの損失がすごい金額になっている。インザーマネーになった時点で損切りしておかないとダメってことか。未だ良くわからない。

なお日経平均先物4月限(mini)の週末の終値は19,155円、仮想取引(3)は次のようになっている。

1503015_kabucom_future3

週末時点でベアコールスプレッドは-65,000円、ブルプットスプレッドは+20,000円となっている。もうこの時点でベアコールスプレッドは損切りするべきなのか。

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