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2014.10.18

日経平均暴落、14,500円割れそう

先週日経平均株価が15,000円を割れそうと書いたが、15,000円は簡単に突破して、いまや14,500円割れが迫っている。日経平均の先物は14,400円を割っていたが、金曜晩のNYが少し戻したので、大証先物の終値は14,780円、CMEの先物は14,800円を越えている。月曜日に一旦戻すかもしれないが、チャート的には下落の真っ最中で、ここはとっとと損切りして売るべきである。でも怖いなあ。15,000円で2枚買い戻して1枚売ってTOPIXを1枚買うとかか。

141018_sbi_n225

もう少しきちんと計算してみる。

金曜日夜間の日経平均先物12月限の終値は14,780円
同じく、TOPIX先物12月限の終値は1,198
NT倍率は12.34倍である。

シカゴCMEの日経平均先物の終値は14,880円と更に上昇している。

週明け月曜日の日経平均はこのCMEの終値に鞘寄せして始まるはずである。日中は14,900円にはなるんじゃないか。

現時点で日経平均先物(mini)の買い建玉は15,700円と15,000円の2枚で平均15,350円である。仮に14,900円で損切ったとして損失額はマイナス90.000円。この時点で日経平均先物売り、TOPIX先物買いのNT鞘取りを建てれば、仮に株価が更に上昇したとしても、NT倍率が鞘寄せして減少する方向へ動けば、日経平均先物の上昇よりもTOPIX先物の上昇分の方が大きいはずなのでプラスに動く筈だし、かりに株価が下落すれば、NT倍率が鞘寄せするなら日経平均の下落がTOPIXの下落より激しいはずなのでプラスに動くはずである。ただ、株価が上昇する場合、日経平均の上昇分が強めに出るので、TOPIXがNT倍率の鞘寄席よりも更に強く動いてくれないと、下手すると損失になる。

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