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2014.07.28

NT倍率の鞘取りは何とか損益ゼロで撤退

NT倍率の鞘取りは1ヶ月近くポジションを握ったままずっとマイナスだったが、今日、漸く損益ゼロに戻してきたので撤退した。

建てたのは6月20日、このとき日経平均先物を15,355円買い、TOPIX先物を1,269.25売りでNT倍率は12.10倍、今日の決済は日経平均先物が15,530円、TOPIXが1,287.25でNT倍率は12.06倍。NT倍率としては下がっているが損益は手数料込みで-707円だった。

140728_sbi_future

このところのNT倍率は下落傾向だが今日はボリンジャーバンドの1σまで上昇している。まだ上昇するようなら売買関係をひっくり返してN225売りのTOPIX買いにしたいところ。12.1を越えるまではガマンか。

140728_sbi_nt


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