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2014.06.21

NT倍率の鞘取り(6/21)

NT倍率についてはSBI証券でチャートが見れることが分かった。

140621_sbi_nt

週末の終値ベースのNT倍率は12.10倍となっている。土曜朝の夜間取引の終値は日経平均先物が15,450円、TOPIX先物が1,275.0でNT倍率は12.12倍。

140621_sbi_future

NT倍率の鞘取りは非常にややこしい取引をしている。

6月11日にN225を14,930円で買いTOPIXを1,224.0で売っている。このときのNT倍率は12.20倍。その後NT倍率が下がってしまい、6月17日にナンピンでN225を14,925円で買いTOPIXを1,234.0で売った。このときのNT倍率が12.09倍。平均コストはN225が14,927.5円、TOPIXが1229.0でNT倍率は12.15倍。

度胸があれば下がってもっと取引数を増やしても良いが、ちょっと怖かったので6月20日に決済した。このときの決済価格はN225が15,345円、TOPIXが1,268.0でNT倍率は12.10倍だが損益はプラスで手数料抜きで5,087円。そして直後に新たにポジションを建てたが、このときN225は15,355円(買い)、TOPIXは1,269.25(売り)でNT倍率は12.10倍。

このところ株価が上昇傾向にあるためN225買いTOPIX売りの裁定取引は1枚づつでやっている限り損するよりも得する場合が多い。NT倍率が下がっているのに損益はプラスになっていたりする。ただ、相場が逆方向へ動き下落局面ではN225買い、TOPIX売りは不利になる。その辺よく考えないとちょっと危険であるが、先物でやっている限りはバランスがとりにくい。

これまでのところNT倍率鞘取りの損益は47,500円のプラスとなっているが安定的に利益を取っていけるんだろうか。いつか大きく損切りする羽目になるような気がする。

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