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2014.05.31

NT倍率の鞘取り(5/31)

先週鞘取りポジションの解消後、再びNT倍率が下がってきたので再度ポジションを取った。今度は日経平均14,690円買い、TOPIX1,202.00売りの裁定取引である。このときのNT倍率は12.22倍。

ところが週末にかけてNT倍率は広がってしまい、先物(ミニ)の週末の終値は日経平均が14,715円、TOPIXが1,208.75でNT倍率は12.17倍。損益はー4,353円になっている。日経平均に比べてTOPIXが値上がりしている感じである。

もう少し我慢するべきだった。

140531_sbi_future

このところのNT倍率の変動を見るとこんな感じである。

140531_nt

前回4月28日にNT倍率12.31倍でエントリーし5月27日12.24倍でクローズしたが、今回5月28日12.22でエントリーしている。ただ、上の図を見ると、現時点では12.22倍はボリンジャーバンドのほぼ中心に位置しているので、本来次入る位置は12.10辺り、ということになる。焦ってうっかり入ってしまった。間違えたと思ったらとっとと抜けるのが良いのか。それともボリンジャーバンドの上限に達するのを待てばよいのか。

この取引は、気長な忍耐力が必要だ。

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