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2014.05.17

NT倍率の鞘取り(5/17)

先週の日経平均先物とTOPIX先物の終値のNT倍率は12.15まで下落している。そろそろ反転しそうな気配であるがどうだろうか。

140517_nt

SBI証券のNT倍率鞘取りはマイナス13,000円程度。前週末時点のNT倍率は12.16なのだったのに含み損はむしろ前週のほうが多い。

140517_sbi_future

今の鞘取りの方法は、日経平均先物ミニ1枚、TOPIX先物ミニ1枚の売買を行っている。ところが日経平均先物とTOPIXでは日経平均のほうが高いのでこういうことが起きている。正確に鞘取りをするのであれば金額を合わせなければならない。つまり、TOPIXを日経平均先物より1.22倍程度大目に売り(買い)しなければならない。ここを合わせるためには、金額が大きくてよければ日経平均先物ラージ1枚、TOPIX先物ミニ12枚、のような取引をすればよいことになる。

それじゃリスクが大きすぎるので、ということになると、ETFを使うことになるが、今度はレバレッジが効かないのと、あとETFと実際の日経平均やTOPIXとは結構乖離があるのでややこしくなってしまう。どうすれば良いのか、思案中。

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