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2014.05.27

NT倍率の鞘取り漸く決済

4月28日に日経平均先物買い、TOPIX先物売りの鞘取りを仕掛けてその後ずっとマイナスだったが、今日漸く決済した。

N225: 14,305L -> 14,615 (+30,892)
TOPIX: 1,162.25S -> 1,194.00 (-31,849)

トータル損益はー957円だった。仕掛けたときのNT倍率は12.31、手仕舞ったときのNT倍率は12.24なのでNT倍率的には仕掛けたときとは乖離がある状況である。本来であれば仕掛けたときのNT倍率と同じにならなければ損益はゼロにならない筈でNT倍率が10倍であればそのとおりになるが現在12倍強になっておりこのような事が起きる訳であるが、考え出すと難しいので取り敢えず後回し。

140527_sbi_n225

また暫くしてNT倍率が下がってたとえば12.2を切ってきたらN225買い、TOPIX売りでいいんじゃないかと思っている。

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