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2014.04.12

NT倍率の鞘取り(分析)

少々面倒くさいが、過去の日経平均先物とTOPIX先物の終値を元にNT倍率のチャートを作成し、20日移動平均とボリンジャーバンドを計算してみる。

140412_ntlong

するとこのようになる。4月11日日中取引終了時点での先物(ラージ)のNT倍率は12.33、移動平均値は12.39、ボリンジャーバンドの2σ上限は12.49、下限は12.29である。12.29を下回れば日経平均買い/TOPIX売りである。

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