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2012.01.03

日経平均とNYダウの関係(3)

日経平均とNYダウの関係(2)で説明したが、データが5ヶ月分では少なすぎるので、去年(2011年)一年分のデータを使って再検証してみた。

そうしたところ、思った以上にパフォーマンスが悪かった。前回と同じ、逆サインでドテンするというルールで損益を検証したところ、年末時点でプラス10万円強となった。8月以降だけのデータを使えば25万円もプラスだったのにである。

この一番の理由は8月初旬にNYダウが暴落したときがあり、このときに8営業日連続で下落しており、買いポジションが8枚たまっていたところにドテンのサインが出て、ここで一気に20万円損失している。

120103_n225_nydow

前回と同様、NY終値同士の変化幅が狭いときは取引しない、というルールを導入しても大して変わらない。とにかく、8月の大暴落時に大きく損失が出てしまう。

よく見ると相場が一方向へ動き、ポジション枚数が嵩んできた状況で逆サインが出て全決済することで大きく損失を出してしまうことが分かる。

つまり、この方法は危険である。8月以降のデータだけを使ったときは非常にパフォーマンスの良い取引が出来ているように見えたが、8月のNY株暴落時のように一方向に動く期間が長いとうまくシグナルが作用しない。しかも8枚も売りポジ(もしくは買いポジ)が溜まってしまうと、資金的にも精神的にも結構つらくなる。もう一工夫必要である。

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