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2012.01.02

日経平均とNYダウの関係(2)

ここで日経平均株価とNYダウの連動性について触れたが、その後もう少し詳しく調べてみた。

先の記事にも書いたが、NYダウが下げて終わると次の日の日経平均も下がり、NYダウが上げて終わると次の日の日経平均は上昇するという傾向が強い。特に最近、東証の取引高が一日1兆円に満たない日が続くなど取引が低調なせいもあり、サラ場中の値動きが少なく、日経平均先物などを見ていると寧ろ夜間(欧米の昼間)の値動きの方が大きい。

特にNYダウ平均に対する連動性が高く、下手をすると毎日窓空けして寄り付いている。

そこで単純にNYダウが下げて終わった翌日の寄付きで買い、上げて終わった翌日の寄付きで売る、という取引をするとどうなるか、計算してみた。NYダウも日経平均もアメリカのYahoo!ファイナンスでスプレッドシートに落とせる日経平均は検索欄に"^N225"と入れればよい。Historical Prices として時系列表示させた画面の下の方のDownload to Spreadsheetをクリックすればよい。

期間は少し短いが去年(2011年)の8月から12月までの5ヶ月間で検証してみた。

最初は単純に買いサインで買い、売りサインで売る。日経先物miniを念頭において、買いサイン、売りサインが出るたびに1枚づつ買い増し(もしくは売り増し)する。売りポジションがあるときに買いサインが出れば持っているポジションはすべて買い決済、買いポジションがあるときに売りサインが出れば持っているポジションはすべて売り決済、という方法を試してみた。

そうしたところ、やはり損益はプラスになった。5ヶ月間の儲けは165,084円。この間日経平均は寄付きの平均が8,722円。パフォーマンスを計算すると18.9%となった。

もう少しパフォーマンスが上げられないかと思い、もしかして前日のNYダウの値動きが小さい場合は下手に取引しない方がよいのかと考え、上昇も下落も前日比0.5%と1%以下の場合はポジションを動かさない、というルールを導入してみた。ところが、値動きが0.5%以下不取引だと126,431円、1%以下不取引だと148,620円と寧ろパフォーマンスが下がってしまう。

さらに、逆サインが出たときに手仕舞いするのではなくドテンする、つまり売りポジションを持っているときに買いサインが出れば持っている売りポジはすべて買い戻し、さらに1枚新規買う。逆に買いポジションを持っているときに売りサインが出れば持っている買いポジションはすべて売り決済し、さらに一枚売る、というルールを導入すると、なんと245,150円のプラスとなる。パフォーマンスは28.1%である。

このやり方、うまく行きそうだが、毎朝前日のNYダウの上げ下げに応じて注文を入れるという面倒くさい地道な作業を続けられるかどうか、実際にやるとなると自信がない。

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